CV

Claudia Klüppelberg ist weltweit wissenschaftlich anerkannt für ihre Arbeit in quantitativem Risiko-management. Die Mathematikerin hat durch neue Ansätze und Resultate die Modellierung und die Erweiterung des Methodenspektrums zu Risikoanalyse und Risikomessung beeinflusst. Insbesondere hat sie die Risikomodellierung für Zeitreihendaten und hochdimensionale Netzwerkdaten maßgeblich vorangetrieben. Für konkrete Anwendungen hat sie Methoden der Risikoquantifizierung im Versicherungs- und Finanzbereich, im Luftverkehr und für den Umweltschutz entwickelt und in Projekten mit Industrie und Ingenieuren angewandt. Das Risiko in komplexen Systemen zu erforschen und die Ergebnisse international bekannt zu machen ist ein zentrales Anliegen von Claudia Klüppelberg. Besonders am Herzen liegt ihr auch die Förderung von Nachwuchswissenschaftlern. Neben zahlreichen fachnahen Konferenzen hat sie auch Workshops für Nachwuchswissenschaftler und Veranstaltungen für ein nicht-wissenschaftliches Publikum organisiert. Sie hat mehr als 150 Publikationen in wissenschaftlichen Zeitschriften und Büchern veröffentlicht und ist auch Herausgeberin von Buchreihen sowie Mitglied im Editorial Board zahlreicher Fachzeitschriften. Häufig wird auch als Gutachterin international angefragt; derzeit ist sie u.a. Mitglied im Advisory Board des ETH Risk Center.
 

Kurzbiographie

1976 - 1983	Studium der Mathematik, Universität Mannheim
1987	Promotion in Mathematik, Universität Mannheim
1993	Habilitation in Mathematik, ETH Zürich
1995 - 1997	Professur für Angewandte Statistik, Universität Mainz
1997 - 2019	Lehrstuhl für Mathematische Statistik, TU München
2008 - 2011	Leitung der Fokusgruppe "Risk Analysis and Stochastic Modelling" am Institute for Advanced Study der TU München
2019 - 2021	Präsidentin der Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability

 

Mitgliedschaften und Auszeichnungen

• Mitglied des Advisory Board of the ETH Risk Center (seit 2014)

• Aisenstadt Chair, Centre de Recherches Mathématiques, Université de Montréal (2017)

• Chair of the German Stochastics Group (1998-2000)

• Olga Taussky-Pauli Fellow am Wolfgang Pauli Institut (2009/2010)

• IMS Medaillon Lecture (2009)

• IMS Fellow

• Elected Fellow of the International Statistical Institute (ISI)

• Herausgeberin der Springer Buchreihe "Springer Finance"

• Herausgeberin der Springer Lecture Notes in Mathematics Subseries „Lévy Matters"

• Forschungsaufenthalte (u.a.): ANU Canberra, Arhus University, Cambridge, Cornell, EPFL, Oxford, Imperial College London, Research Institute Oberwolfach, Riso Institute for Sustainable Energy Kopenhagen
   

Forschungsprojekte (eine Auswahl)

• DFG "Statistical Analysis of Stochastic Integral Processes in Space and Time", PI (2017-2020)

• Deutsche Lufthansa AG "SaMSys", PI (2013-2015)

• COST European Cooperation in Science & Technology "Statistics of Network Data Science" (2016-2020)

• European Science Foundation (ESF) "Advanced Mathematical Methods for Finance", German coordinator (2005-2010)

• SFB 386 "Statistical Analysis of Discrete Structures", Vice Speaker (2000-2006)

• Graduate College "Applied Algorithmic Mathematics", PI (1998-2007)

• HypoVereinsbank "Financial Engineering and Risk Analysis", PI (1998-2002)

 

Preise und Ehrungen

• PRMIA New Frontiers in Risk Management Award (2007)

• Pro Meritis Scientiae et Litterarum (2001)

• Bundesverdienstkreuz (2001)

• INFORMS Applied Probability Section 1999 Best Publication Award für mein Buch: Embrechts P, Klüppelberg C, Mikosch T: Modelling Extremal Events for Insurance and Finance. Berlin: Springer, 1997.

Erläuterungen zu Preisen und Ehrungen finden Sie hier (pdf-Datei zum Herunterladen 251 KB).